Publikationen und Arbeiten
Journale
- P.Bartetzky and T.Maul, Aktuelle Anforderungen an eine moderne Gesamtbankesteuerung, Risknet 01/16
- T. Maul and R. Mirkov,
Modellrisiko und Validierung von Modellen, Risiko Manager, 13/2013
- R. Mirkov, T. Maul, R. Hochreiter and H. Thomae, Modeling Credit Spreads Using Nonlinear Regression, In: V.M.R. Muggeo, V. Capursi, G. Boscaino and G. Lovison (ed.): Proceedings of the 28th International Workshop on Statistical Modelling, 2013, Vol. 2, 697-700
- R. Mirkov, H. Thomae, M. Feist, T. Maul, G. Gillespie and B. Lie, Modeling and Forecasting Customer Behavior for Revolving Credit Facilities, In: A. Komarek and S. Nagy (ed.): Proceedings of the 27th International Workshop on Statistical Modelling, 2012, Vol. 2, 229-234 (621-626)
- T.Maul, R.Schillings, Mario H. Sladek: Mit BilMoG auf dem Weg zu mehr IFRS 1/2, Banken Times Spezial 06/07 2011
Arbeits- und Diskussionspapiere
- T.Maul, M.Sladek. A.Tumaini: Messung und Steuerung von ESG-Risiken, Ansätze zur Integration in die Risikosteuerung, 09/2021 [pdf]
- T.Maul, J-O Nottbohm: PPI Discussion Paper, Steckt die Zentralbank im ESG-Dilemma?, oder hier direkt [pdf]
- T.Maul, A.Tumaini: PPI Discussion Paper, Stresstest-Framework für Klimarisiko oder hier (pdf)
- T.Maul, A.Tumaini, L.Ullrich: PPI Discussion Paper, ESG-Risiken in der SREP-Note oder hier (pdf)
- L.Ullrich, T.Maul, A.Tumaini: PPI Discussion Paper, Offenlegung von ESG-Risiken - ein erster Einblick oder hier (pdf)
- T.Maul and R.Mirkov, Discussion Paper: First step towards ESG Impact Score, 02/2021
- T.Maul and R.Mirkov, Discussion Paper: Possible Approach to Evaluation of ESG Risks in Credit Risk Management, 09/2020 (EN)
- T.Maul and R.Mirkov, Discussion Paper: Bewertungsansätze für ESG-Risiken im Kreditrisiko, 09/2020 (DE)
- T. Maul and R. Mirkov, Kritische Analyse und Validierung von Modellen in der Praxis, 2013
- T. Maul, R. Mirkov and H. Thomae, Modelling Credit Spread Curves in Stressed Markets, 2012
Blogbeiträge und andere
- T.Maul: ESG – haben Sie den Schuss schon gehört?
oder hier [
pdf
]
- T. Maul: Die Modellfrage, Teil 3: Praktische Überlegungen – Scoring-Modell und Stresstests, gi.geldinstitute 01/2021 oder hier [pdf]
- T. Maul: Dürre Datenlage bei ESG-Risiken der Banken, auf Springer Professional 12/2020 oder hier [pdf]
- T. Maul und Mario H. Sladek, Das Management von Währungsrisiken stellt Banken immer wieder vor Probleme: Teil 1, Blick Log 06.03.2013
- T. Maul und Mario H. Sladek, Das Management von Währungsrisiken stellt Banken immer wieder vor Probleme: Teil 2, Blick Log 07.03.2013
- T.Maul, Basel entschärft LCR deutlich, Blick Log 08.01.2013
- T.Maul, Die MaRisk-Novelle 2012, Blick Log 03.01.2013